Phòng thí nghiệm kiểm định walk-forward Bitcoin
Công cụ chia lịch sử giá tuần của Bitcoin thành các đoạn kiểm tra (fold) nối tiếp nhau; mỗi fold chỉ dùng dữ liệu trước đó để khớp mô hình power law. Chiến lược Balanced được chạy lại từ đầu trong từng fold và so với DCA cùng dòng tiền, giúp bạn thấy chiến lược có chỉ hiệu quả trong một giai đoạn thị trường hay không.
Giao diện tương tác của phòng nghiên cứu này hiện bằng tiếng Anh; phần hướng dẫn bên dưới mô tả đầy đủ dữ liệu đầu vào, phương pháp và giới hạn.
Dữ liệu đầu vào
- Số năm huấn luyện tối thiểu trước fold đầu tiên (3–10; mặc định 5)
- Số tháng kiểm tra mỗi fold (3–36; mặc định 12)
- Bước nhảy giữa các fold (3–36 tháng; mặc định 12)
- Số fold tối đa (2–24; mặc định 10; giữ các fold gần nhất)
- Chiến lược cố định: mua khi phân vị ≤ 25 (50% tiền mặt), bán khi ≥ 90 (25% BTC), vốn $10.000, góp $500/tháng, phí 10 bps, trượt giá 5 bps
Kết quả hiển thị
- Số fold kiểm tra hợp lệ
- Số fold vượt DCA và tỷ lệ %
- Trung vị phần chênh so với DCA kèm khoảng P25–P75, và phần chênh của fold tệ nhất
- Bảng từng fold: ngày cuối dữ liệu huấn luyện, giai đoạn kiểm tra, giá trị chiến lược, DCA, phần chênh, sụt giảm tối đa, số giao dịch
- Xuất CSV theo fold (kèm lợi nhuận trên vốn góp) và tạo snapshot vĩnh viễn
Cách sử dụng
- Chọn số năm huấn luyện tối thiểu để mô hình có đủ dữ liệu trước fold đầu tiên.
- Đặt độ dài mỗi fold kiểm tra và bước nhảy giữa các fold.
- Giới hạn số fold tối đa; công cụ giữ lại các fold gần nhất.
- Xem tỷ lệ fold vượt DCA, trung vị và fold tệ nhất thay vì một kết quả gộp toàn lịch sử.
- Xuất CSV hoặc tạo snapshot để lưu kết quả kiểm định.
Công thức
Fold đầu bắt đầu tại quan sát đầu tiên + số năm huấn luyện tối thiểu; các fold sau cách nhau một bước (1 tháng = 30,4375 ngày), mỗi fold dài bằng số tháng kiểm tra. Trong mỗi fold: chạy backtest power law từ ngày bắt đầu fold đến ngày kết thúc, mô hình khớp lại mỗi tháng chỉ bằng toàn bộ dữ liệu trước đó. Phần chênh = giá trị cuối fold của chiến lược − của DCA. Fold có dưới 8 quan sát tuần bị bỏ qua; cần ít nhất 2 fold hợp lệ.
Ví dụ tính
Giả sử 6 fold có phần chênh (USD): +1.200, −300, +450, +2.100, −800, +150. Fold vượt DCA = 4/6 ≈ 66,7%. Sắp xếp: −800, −300, 150, 450, 1.200, 2.100 → trung vị = (150 + 450) / 2 = 300; fold tệ nhất = −800.
Cách đọc kết quả
- Tỷ lệ fold vượt DCA cao và fold tệ nhất không quá âm cho thấy kết quả không chỉ đến từ một giai đoạn.
- Nếu phần lớn lợi thế đến từ một fold duy nhất, kết quả gộp toàn lịch sử có thể gây hiểu lầm.
- Khi bước nhảy ngắn hơn độ dài fold, các fold chồng lên nhau nên không hoàn toàn độc lập.
Lưu ý và giới hạn
- Kiểm định ngoài mẫu giảm nhưng không loại bỏ được quá khớp; số fold, độ dài cửa sổ và thay đổi cấu trúc thị trường đều ảnh hưởng kết quả.
- Mỗi fold bắt đầu lại với vốn $10.000 và góp $500/tháng, nên giá trị tuyệt đối không cộng dồn qua các fold.
- Tham số chiến lược cố định ở mức Balanced; đổi tham số trong backtester không thay đổi trang này.
Câu hỏi thường gặp
Kiểm định walk-forward là gì?
Là cách kiểm tra chiến lược trên các đoạn lịch sử nối tiếp, mỗi đoạn kiểm tra chỉ dùng dữ liệu xảy ra trước nó để khớp mô hình, mô phỏng việc ra quyết định khi chưa biết tương lai.
Vì sao công cụ báo không đủ lịch sử?
Cần ít nhất 160 quan sát tuần và 2 fold hợp lệ. Hãy giảm số năm huấn luyện tối thiểu, rút ngắn fold hoặc giảm bước nhảy.
Dữ liệu huấn luyện có trượt theo thời gian không?
Không, cửa sổ huấn luyện mở rộng: mọi fold đều dùng toàn bộ dữ liệu từ quan sát đầu tiên đến trước ngày bắt đầu fold.