비트코인 워크포워드 검증 실험실

비트코인 워크포워드 검증 실험실 사용 가이드

비트코인의 주간 기록을 연속된 테스트 구간(폴드)으로 나누고, 각 폴드에서는 그 이전 데이터만으로 멱법칙 모델을 적합합니다. 균형형 전략을 폴드마다 새로 실행해 같은 현금 흐름의 DCA와 비교하므로, 특정 시장 국면에서만 통했는지 확인할 수 있습니다.

입력 항목

• 최소 학습 기간(3–10년, 기본값 5)
• 폴드당 테스트 개월 수(3–36, 기본값 12)와 이동 간격 개월 수(3–36, 기본값 12)
• 최대 폴드 수(2–24, 기본값 10, 최근 폴드 우선 유지)
• 고정 전략: 백분위 ≤ 25에서 매수(현금의 50%), ≥ 90에서 매도(BTC의 25%), 자본 10,000 USD, 월 500 USD, 수수료 10 bps, 슬리피지 5 bps

표시되는 결과

• 유효한 테스트 폴드 수와 DCA를 이긴 폴드 수 및 비율
• 초과 성과 중앙값과 P25–P75 범위, 최악 폴드의 초과 성과
• 폴드별 표: 학습 종료일, 테스트 기간, 전략, DCA, 초과 성과, 낙폭, 거래 횟수
• 폴드 CSV(적립금 대비 수익률 포함)와 검증 스냅샷

사용 방법

1. 첫 폴드에 충분한 학습 기간을 선택하세요.
2. 폴드 길이와 이동 간격을 설정하세요.
3. 폴드 수 상한을 정하세요. 최근 폴드가 유지됩니다.
4. 승률, 중앙값, 최악 폴드를 검토한 뒤 내보내거나 스냅샷을 만드세요.

계산식

첫 폴드는 첫 관측일 + 최소 학습 기간에 시작하고, 이후 폴드는 이동 간격만큼 앞으로 이동하며(1개월 = 30.4375일) 테스트 개월 수만큼 지속됩니다. 각 폴드는 해당 구간에서 멱법칙 백테스트를 실행하며, 매월 그 이전의 모든 데이터로 다시 적합합니다. 초과 성과 = 전략 최종 가치 − DCA 최종 가치. 주간 관측치가 8개 미만인 폴드는 제외되며, 유효한 폴드가 최소 2개 필요합니다.

계산 예시

초과 성과(USD)가 +1,200, −300, +450, +2,100, −800, +150인 폴드 6개라면 4/6 ≈ 66.7%가 DCA를 이겼습니다. 정렬하면 중앙값 = (150 + 450) / 2 = 300, 최악 폴드 = −800입니다.

결과 해석

• 이긴 폴드가 많고 최악 폴드가 완만하다면 우위가 한 국면에만 의존하지 않는다는 뜻입니다.
• 수익 대부분이 한 폴드에서 나온다면 전체 기간 결과가 오해를 부를 수 있습니다.
• 이동 간격이 폴드 길이보다 짧으면 폴드가 서로 겹칩니다.

한계와 주의사항

• 표본 외 테스트는 과최적화나 체제 의존성을 줄여 줄 뿐 없애 주지는 않습니다.
• 각 폴드는 10,000 USD에서 다시 시작하므로 가치가 이월되지 않습니다.
• 매개변수는 균형형으로 고정되어 있으며, 백테스터에서 바꾼 설정은 여기에 적용되지 않습니다.

자주 묻는 질문

워크포워드 검증이란 무엇인가요?

과거 기록을 연속된 구간으로 나눠 테스트하되, 각 구간의 모델은 그 이전 데이터만 사용하는 방식입니다.

기록이 부족하다는 메시지가 나오는 이유는 무엇인가요?

주간 관측치 160개와 유효한 폴드 2개가 필요합니다. 학습 기간, 폴드 길이 또는 이동 간격을 줄이세요.

학습 구간이 함께 이동하나요?

아닙니다. 첫 관측일부터 각 폴드 시작일까지 학습 구간이 확장됩니다.