Phòng thí nghiệm độ bền tham số Power Law
Công cụ chạy cùng một chiến lược power law trên lưới 5 × 5 ngưỡng phân vị mua và bán, với cùng lịch sử, dòng tiền, phí và trượt giá. Mục tiêu là xem cả vùng tham số lân cận có cho kết quả tương tự không, thay vì sao chép một ô có lợi nhuận cao nhất.
Giao diện tương tác của phòng nghiên cứu này hiện bằng tiếng Anh; phần hướng dẫn bên dưới mô tả đầy đủ dữ liệu đầu vào, phương pháp và giới hạn.
Dữ liệu đầu vào
- Ngày bắt đầu (mặc định 01/01/2018)
- Vốn mô phỏng ban đầu (USD; mặc định 10.000) và góp hằng tháng (USD; mặc định 500)
- Phí một chiều và trượt giá một chiều (0–500 bps; mặc định 10 và 5)
- Lưới cố định: phân vị mua 10, 15, 20, 25, 30 × phân vị bán 70, 80, 85, 90, 95; mỗi lần mua dùng 50% tiền mặt, mỗi lần bán 25% BTC
Kết quả hiển thị
- Số tổ hợp hợp lệ
- Số tổ hợp vượt DCA cùng dòng tiền (ví dụ 18/25) và tỷ lệ %
- Trung vị phần chênh so với DCA (USD) kèm khoảng tứ phân vị P25–P75
- Trung vị sụt giảm tối đa
- Ma trận 5 × 5: chênh lệch cuối kỳ so với DCA và số giao dịch mỗi ô; xuất CSV và tạo snapshot vĩnh viễn
Cách sử dụng
- Đặt ngày bắt đầu, vốn ban đầu và khoản góp hằng tháng.
- Đặt phí và trượt giá sát với điều kiện giao dịch thực tế của bạn.
- Xem tỷ lệ ô vượt DCA và trung vị phần chênh trước khi nhìn từng ô riêng lẻ.
- Kiểm tra xem các ô xanh có tập trung thành vùng hay chỉ lẻ tẻ.
- Xuất CSV ma trận hoặc tạo snapshot vĩnh viễn để lưu kết quả.
Công thức
Mỗi ô = một backtest power law đầy đủ (khớp lại mô hình mỗi tháng bằng dữ liệu quá khứ, mua 50% tiền mặt khi phân vị ≤ ngưỡng mua, bán 25% BTC khi phân vị ≥ ngưỡng bán). Phần chênh = giá trị cuối kỳ chiến lược − giá trị cuối kỳ DCA (DCA trả cùng phí và trượt giá). Tỷ lệ vượt = số ô có phần chênh > 0 / số ô hợp lệ. Trung vị, P25, P75 tính bằng nội suy tuyến tính trên các phần chênh đã sắp xếp.
Ví dụ tính
Có 25 ô hợp lệ và 18 ô có phần chênh dương → tỷ lệ vượt DCA = 18 / 25 = 72%. Với 25 giá trị đã sắp xếp, trung vị là giá trị thứ 13, P25 là giá trị thứ 7 và P75 là giá trị thứ 19.
Cách đọc kết quả
- Tỷ lệ vượt DCA cao và khoảng P25–P75 nằm trên 0 cho thấy kết quả ít phụ thuộc vào một điểm tham số.
- Nếu chỉ một vài ô lẻ vượt DCA, kết quả tốt nhất nhiều khả năng là may mắn của tham số.
- Ô có ít giao dịch chủ yếu phản ánh khoản góp nằm ở dạng tiền mặt; hãy xem số giao dịch trước khi kết luận.
Lưu ý và giới hạn
- Vùng lân cận ổn định vẫn không loại bỏ được quá khớp lịch sử; mọi ô dùng chung dữ liệu và giả định mô hình.
- Tỷ lệ mua 50% và bán 25% cố định; công cụ không kiểm tra độ nhạy của các tỷ lệ này.
- Công cụ không tự chọn tham số có lợi nhuận lịch sử cao nhất và không xác định chiến lược tốt nhất cho tương lai.
Câu hỏi thường gặp
Kiểm tra độ bền tham số khác gì tối ưu tham số?
Tối ưu tìm ô tốt nhất; kiểm tra độ bền xem cả vùng xung quanh có hành xử giống nhau không. Công cụ chỉ tóm tắt cả lưới, không đề xuất ô thắng.
Vì sao trung vị phần chênh quan trọng hơn ô tốt nhất?
Ô tốt nhất dễ là kết quả ngẫu nhiên của một tham số. Trung vị và khoảng P25–P75 cho biết phần lớn tổ hợp lân cận cho kết quả ra sao.
DCA trong ma trận có tính phí không?
Có. Chuẩn DCA trả cùng phí và trượt giá như chiến lược, nên phần chênh phản ánh quy tắc giao dịch chứ không phải chênh lệch chi phí.