Làm thế nào để tính khối lượng vị thế dựa trên mức rủi ro tài khoản?
Câu trả lời trực tiếp
Trước tiên hãy xác định mức lỗ tối đa của tài khoản. Chia số tiền rủi ro đó cho khoảng cách phần trăm giữa giá vào lệnh và cắt lỗ. Cách này giữ mức rủi ro ổn định ngay cả khi khoảng cách cắt lỗ thay đổi. Đòn bẩy ảnh hưởng đến ký quỹ cần thiết, không ảnh hưởng đến mức lỗ dự kiến tại điểm cắt lỗ.
Công thức
Số tiền rủi ro = tài khoản × % rủi ro; khối lượng vị thế = số tiền rủi ro ÷ % khoảng cách cắt lỗ; số lượng coin = khối lượng vị thế ÷ giá vào lệnh
Ví dụ tính
Tài khoản 10.000 USD chấp nhận rủi ro 1% cho phép mức lỗ dự kiến 100 USD. Nếu cắt lỗ cách giá vào 4%, khối lượng vị thế tối đa là 2.500 USD. Với giá vào BTC 50.000 USD, con số này tương đương 0,05 BTC.
Các bước thực hiện
- Chọn một tỷ lệ rủi ro cố định trên tài khoản.
- Đặt cắt lỗ dựa trên cấu trúc thị trường.
- Tính khối lượng vị thế từ khoảng cách cắt lỗ.
- Chừa thêm vùng đệm cho phí và trượt giá.
Lỗi thường gặp
- Chọn đòn bẩy trước khi tính khối lượng vị thế.
- Dời cắt lỗ để vừa với một vị thế lớn hơn.
- Bỏ qua các vị thế đang mở có tương quan với nhau.
Câu hỏi thường gặp
Rủi ro 1% có luôn đúng không?
Không. Đó là mức tham chiếu phổ biến, không phải quy tắc chung. Hãy dùng mức phù hợp với độ biến động, chiến lược và tổng mức phơi nhiễm của danh mục.
Đòn bẩy có làm tăng mức lỗ dự kiến không?
Nếu khối lượng vị thế và cắt lỗ giữ nguyên, mức lỗ dự kiến tại điểm cắt lỗ không đổi; đòn bẩy làm giảm ký quỹ và kéo giá thanh lý lại gần hơn.
Có nên tính cả phí không?
Có. Hãy dành một phần ngân sách rủi ro cho phí vào lệnh, thoát lệnh và trượt giá, đặc biệt khi khoảng cách cắt lỗ nhỏ.