¿Cómo se calcula el tamaño de posición según el riesgo de la cuenta?
Respuesta directa
Primero decide la pérdida máxima de la cuenta. Divide ese riesgo en dólares entre la distancia porcentual entre la entrada y el stop. Así el riesgo se mantiene estable aunque cambie la distancia del stop. El apalancamiento afecta el margen requerido, no la pérdida planificada en el stop.
Fórmula
Riesgo en dólares = cuenta × riesgo %; tamaño de posición = riesgo en dólares ÷ distancia al stop %; unidades = tamaño de posición ÷ precio de entrada
Ejemplo calculado
Una cuenta de 10.000 USD que arriesga el 1 % permite una pérdida planificada de 100 USD. Si el stop está a un 4 % de la entrada, la posición máxima es de 2.500 USD. Con una entrada en BTC a 50.000 USD, eso equivale a 0,05 BTC.
Pasos
- Elige un porcentaje fijo de riesgo por cuenta.
- Coloca el stop según la estructura del mercado.
- Calcula la posición a partir de la distancia al stop.
- Agrega un margen extra para comisiones y deslizamiento.
Errores frecuentes
- Elegir el apalancamiento antes del tamaño de posición.
- Mover el stop para que quepa una posición más grande.
- Ignorar las posiciones abiertas correlacionadas.
Preguntas frecuentes
¿Arriesgar el 1 % siempre es lo correcto?
No. Es una referencia común, no una regla universal. Usa un nivel acorde a la volatilidad, la estrategia y la exposición total de tu portafolio.
¿El apalancamiento aumenta la pérdida planificada?
Si el tamaño de posición y el stop no cambian, la pérdida planificada en el stop es la misma; el apalancamiento reduce el margen y acerca la liquidación.
¿Hay que incluir las comisiones?
Sí. Reserva parte del presupuesto de riesgo para la entrada, la salida y el deslizamiento, sobre todo con stops muy cercanos.