Làm thế nào để tính tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận trong giao dịch crypto?
Câu trả lời trực tiếp
Rủi ro là khoảng cách từ giá vào lệnh đến cắt lỗ; lợi nhuận là khoảng cách từ giá vào lệnh đến mục tiêu. Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:2 nghĩa là mất một đơn vị khi sai và được hai đơn vị khi đúng, chưa tính chi phí. Tỷ lệ này chỉ hữu ích khi mục tiêu và cắt lỗ sát thực tế và đã tính chi phí khớp lệnh.
Công thức
Lợi nhuận/rủi ro = |mục tiêu − giá vào| ÷ |giá vào − cắt lỗ|; tỷ lệ thắng hòa vốn = rủi ro ÷ (rủi ro + lợi nhuận)
Ví dụ tính
Một giao dịch chấp nhận rủi ro 100 USD để kiếm 200 USD có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:2 và tỷ lệ thắng hòa vốn 33,3% trước phí. Khi tính phí và trượt giá, tỷ lệ thắng cần thiết sẽ cao hơn một chút.
Các bước thực hiện
- Đặt giá vào lệnh, cắt lỗ và mục tiêu theo một thiết lập rõ ràng.
- Tính số tiền rủi ro và lợi nhuận.
- Quy đổi thành tỷ lệ thắng hòa vốn.
- Điều chỉnh theo chi phí và việc chốt lời từng phần.
Lỗi thường gặp
- Dời mục tiêu chỉ để tỷ lệ trông đẹp hơn.
- Bỏ qua xác suất giá chạm tới mục tiêu.
- Dùng tỷ lệ gộp khi phí rất lớn.
Câu hỏi thường gặp
Tỷ lệ 1:3 có luôn tốt hơn 1:2 không?
Không. Mục tiêu xa hơn có thể ít khi đạt được hơn. Hãy đánh giá kỳ vọng lợi nhuận dựa trên cả mức chi trả lẫn tỷ lệ thắng.
Phí làm thay đổi điểm hòa vốn thế nào?
Phí làm tăng mức lỗ trung bình và giảm mức lãi trung bình, khiến tỷ lệ thắng cần thiết cao hơn.
Có nên mô phỏng việc chốt lời từng phần không?
Có. Hãy dùng giá thoát lệnh bình quân gia quyền và rủi ro của phần vị thế còn lại.