Laboratorio de robustez de parámetros de la ley de potencia
La herramienta ejecuta la misma estrategia de la ley de potencia sobre una malla de 5 × 5 umbrales de compra y venta, con el mismo historial, flujos de caja, comisión y deslizamiento. El objetivo es comprobar si todo el vecindario de parámetros se comporta de forma parecida, en vez de copiar la celda con mayor rentabilidad.
La interfaz interactiva de este laboratorio está en inglés; la guía de abajo describe todas las entradas, el método y los límites.
Datos de entrada
- Fecha de inicio (por defecto 01-01-2018)
- Capital simulado inicial (USD; por defecto 10.000) y aportación mensual (USD; por defecto 500)
- Comisión y deslizamiento por operación (0–500 pb; por defecto 10 y 5)
- Malla fija: percentil de compra 10, 15, 20, 25, 30 × percentil de venta 70, 80, 85, 90, 95; cada compra usa el 50 % del efectivo y cada venta el 25 % del BTC
Qué muestra
- Número de combinaciones válidas
- Combinaciones que superan al DCA con los mismos flujos (por ejemplo 18/25) y su porcentaje
- Mediana del exceso frente al DCA (USD) con el rango intercuartílico P25–P75
- Mediana de la caída máxima
- Matriz 5 × 5 con la diferencia final frente al DCA y las operaciones de cada celda; exportación CSV e instantánea permanente
Cómo usarla
- Fija la fecha de inicio, el capital inicial y la aportación mensual.
- Ajusta comisión y deslizamiento a tus condiciones reales de ejecución.
- Mira la proporción de celdas que superan al DCA y la mediana del exceso antes de fijarte en celdas sueltas.
- Comprueba si las celdas positivas forman una zona continua o aparecen aisladas.
- Exporta la matriz en CSV o crea una instantánea permanente para conservar el resultado.
Fórmula
Cada celda = un backtest completo de la ley de potencia (reajuste mensual solo con datos pasados, compra del 50 % del efectivo con percentil ≤ nivel de compra y venta del 25 % del BTC con percentil ≥ nivel de venta). Exceso = valor final de la estrategia − valor final del DCA (el DCA paga la misma comisión y deslizamiento). Proporción ganadora = celdas con exceso > 0 / celdas válidas. Mediana, P25 y P75 se calculan con interpolación lineal sobre los excesos ordenados.
Ejemplo
Con 25 celdas válidas y 18 con exceso positivo → proporción frente al DCA = 18 / 25 = 72 %. Con 25 valores ordenados, la mediana es el valor 13.º, el P25 el 7.º y el P75 el 19.º.
Cómo interpretarlo
- Una proporción alta y un rango P25–P75 por encima de cero indican que el resultado depende poco de un punto concreto.
- Si solo unas pocas celdas aisladas superan al DCA, el mejor resultado probablemente es suerte del parámetro.
- Las celdas con pocas operaciones reflejan sobre todo aportaciones en efectivo; revisa el número de operaciones antes de concluir.
Limitaciones y avisos
- Un vecindario estable no elimina el sobreajuste histórico; todas las celdas comparten datos y supuestos del modelo.
- Los porcentajes de compra (50 %) y venta (25 %) son fijos; la herramienta no mide la sensibilidad a esos valores.
- La herramienta no selecciona el parámetro con mayor rentabilidad histórica ni identifica la mejor estrategia futura.
Preguntas frecuentes
¿En qué se diferencia de optimizar parámetros?
Optimizar busca la mejor celda; el análisis de robustez mira si todo el entorno se comporta igual. La herramienta resume la malla completa y no propone una celda ganadora.
¿Por qué importa más la mediana del exceso que la mejor celda?
La mejor celda puede ser fruto del azar de un parámetro. La mediana y el rango P25–P75 muestran qué hace la mayoría de combinaciones vecinas.
¿El DCA de la matriz incluye costes?
Sí. La referencia DCA paga la misma comisión y deslizamiento que la estrategia, así que el exceso refleja las reglas de trading y no diferencias de costes.