CryptoRebateHubBacktester de estrategia con la ley de potencia de Bitcoin
Actualizado: · CryptoRebateHub Editorial Team
Simula una estrategia basada en reglas que compra BTC cuando su percentil en la ley de potencia es bajo y vende parte de las tenencias cuando es alto, con reajustes mensuales que usan solo datos pasados, comisiones y deslizamiento. Compara el resultado con un DCA mecánico, para investigadores que quieren probar reglas de umbral.
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La herramienta interactiva se abre en inglés; los números, las fórmulas y los gráficos son los mismos que se explican en esta página.
Datos de entrada
- Fecha de inicio del backtest (desde el 01-01-2014; por defecto 01-01-2018)
- Capital inicial (USD; por defecto 10.000)
- Aportación mensual (USD; por defecto 500)
- Comprar con percentil ≤ (por defecto 25) y vender con percentil ≥ (por defecto 90)
- Efectivo usado en cada compra (5–100 %; por defecto 50 %) y BTC vendido en cada venta (5–100 %; por defecto 25 %)
- Comisión por operación (pb; por defecto 10) y deslizamiento por operación (pb; por defecto 5)
- Perfiles predefinidos: Conservative, Balanced, Active o perfiles personalizados guardados
Qué muestra
- Valor final de la estrategia y valor final del DCA mecánico (cada uno frente a lo aportado)
- Caída máxima (max drawdown) de la estrategia frente a la del DCA
- Número de operaciones y comisiones totales
- Tiempo de alta exposición (% de muestras con BTC ≥ 50 % de la cartera) y asignación final (BTC + efectivo)
- Curvas de capital, últimas 20 operaciones y exportaciones de operaciones en CSV, capital en CSV y JSON de auditoría
Cómo usarla
- Elige un perfil (Balanced es el predeterminado) o fija la fecha de inicio, el capital inicial y la aportación mensual.
- Fija el percentil de compra (≤) y el de venta (≥); el nivel de compra debe ser inferior al de venta.
- Ajusta el efectivo usado por compra, el BTC vendido por venta, la comisión y el deslizamiento por operación.
- Compara el valor final y la caída máxima de la estrategia con los del DCA mecánico.
- Revisa el registro de operaciones y exporta en CSV o JSON para auditar los resultados.
Fórmula
En el primer punto semanal de cada mes: se reajusta la ley de potencia con datos anteriores, se suma la aportación mensual y se calcula el percentil. Compra si percentil ≤ nivel de compra: presupuesto = efectivo × asignación; nocional = presupuesto / (1 + comisión); precio = cierre × (1 + deslizamiento); BTC = nocional / precio. Venta si percentil ≥ nivel de venta: cantidad = BTC × % de venta; ingresos = cantidad × cierre × (1 − deslizamiento) × (1 − comisión). El DCA compra cada aportación al cierre.
Ejemplo
Efectivo 10.000 USD, 50 % por compra → presupuesto 5.000 USD. Comisión de 10 pb: nocional = 5.000 / 1,001 = 4.995,00 USD, comisión = 5,00 USD. Cierre de 40.000 USD con 5 pb de deslizamiento → 40.020 USD. BTC comprado = 4.995,00 / 40.020 ≈ 0,12481 BTC; efectivo restante 5.000 USD.
Cómo interpretarlo
- Valora el valor final junto con la caída máxima y la exposición; un valor más bajo puede venir acompañado de una caída máxima bastante menor.
- Muy pocas operaciones significa que los umbrales casi nunca se alcanzaron; en ese caso el resultado refleja sobre todo las aportaciones en efectivo.
- La referencia DCA invierte cada dólar de inmediato, así que está totalmente expuesta a BTC todo el tiempo.
Limitaciones y avisos
- Es solo una simulación histórica; los datos tempranos son escasos y la estructura futura del mercado puede ser distinta.
- Las decisiones mensuales sobre cierres semanales ignoran los movimientos dentro del mes y la ejecución real en el libro de órdenes.
- Optimizar los umbrales sobre el mismo historial conlleva riesgo de sobreajuste.
Preguntas frecuentes
¿El backtester usa datos del futuro (lookahead)?
No. En cada decisión mensual la ley de potencia se reajusta solo con datos anteriores a ese momento, así que el percentil refleja la información disponible entonces.
¿Por qué mi backtest no generó operaciones?
El percentil nunca alcanzó tus umbrales de compra o venta. Sube el percentil de compra o baja el de venta y vuelve a ejecutarlo.
¿Cómo se aplican las comisiones y el deslizamiento?
Ambos son puntos básicos por operación en un solo sentido. El deslizamiento empeora el precio de ejecución; la comisión se cobra sobre el nocional en las compras y sobre los ingresos en las ventas.