Explorador de escenarios de Bitcoin con bootstrap por bloques
La herramienta une bloques consecutivos de rentabilidades semanales del historial de Bitcoin para crear muchas trayectorias simuladas, conservando parte de la dependencia de corto plazo que se pierde al sortear semanas sueltas. Usa una semilla fija para que el resultado sea reproducible y lo presenta como una banda de escenarios de estrés, no como una previsión de precio.
La interfaz interactiva de este laboratorio está en inglés; la guía de abajo describe todas las entradas, el método y los límites.
Datos de entrada
- Horizonte: 52, 104, 156 o 260 semanas (por defecto 104)
- Número de trayectorias: 250, 500, 1.000 o 2.000 (por defecto 1.000)
- Longitud del bloque: 1, 4, 8, 13 o 26 semanas (por defecto 8)
- Semilla reproducible (texto de hasta 80 caracteres; por defecto open-intelligence-2026)
- Datos: cierres semanales desde /api/btc-price-history
Qué muestra
- Precio inicial (último cierre semanal)
- Precio final mediano con rango P10–P90
- Porcentaje de trayectorias que terminan por debajo del precio inicial
- Mediana de la caída máxima y caída del 10 % de trayectorias más desfavorables
- Gráfico logarítmico de las bandas P10, P25, P50, P75 y P90 semana a semana; exportación JSON e instantánea permanente
Cómo usarla
- Elige el horizonte en semanas.
- Elige el número de trayectorias; más trayectorias dan percentiles más estables.
- Elige la longitud del bloque; bloques más largos conservan más estructura temporal.
- Mantén la semilla para reproducir o cámbiala para ver cuánto varía el resultado.
- Lee la banda P10–P90 como un rango de estrés y exporta el JSON o crea una instantánea.
Fórmula
Rentabilidad semanal r = ln(P_t / P_(t−1)), usando solo pares de observaciones separados como máximo 10 días. En cada trayectoria se elige al azar el inicio de un bloque, se toman seguidas tantas rentabilidades como la longitud del bloque (volviendo al principio de la serie si se acaba) y el precio se multiplica por e^r hasta completar el horizonte. El generador aleatorio se inicializa con la semilla. Las bandas son los percentiles P10–P90 del precio de cada semana entre todas las trayectorias.
Ejemplo
Precio inicial supuesto de 100.000 USD, horizonte de 104 semanas y bloques de 8 semanas → cada trayectoria une 104 / 8 = 13 bloques. Si un bloque suma una rentabilidad logarítmica de 0,10, el precio tras ese bloque = 100.000 × e^0,10 ≈ 110.517 USD.
Cómo interpretarlo
- La banda P10–P90 muestra el rango de las trayectorias remuestreadas, no probabilidades calibradas del futuro.
- Si la banda cambia mucho al variar la longitud del bloque o la semilla, el resultado es sensible a los supuestos de simulación.
- La caída del 10 % de trayectorias más desfavorables ayuda a dimensionar la tolerancia necesaria en un escenario adverso.
Limitaciones y avisos
- El remuestreo supone que el futuro se parece a la distribución histórica; no modela cambios de régimen, rupturas de liquidez ni shocks sin precedentes.
- El historial temprano es escaso; los huecos de más de 10 días se excluyen del conjunto de rentabilidades.
- Los niveles P10–P90 no son precios objetivo ni recomendaciones de inversión.
Preguntas frecuentes
¿En qué se diferencia el bootstrap por bloques del bootstrap simple?
El simple sortea semanas independientes; el de bloques sortea tramos de varias semanas consecutivas y conserva parte de la dependencia de corto plazo, como rachas alcistas o bajistas.
¿Para qué sirve la semilla?
Inicializa el generador aleatorio. Con la misma semilla, los mismos ajustes y los mismos datos se obtiene el mismo resultado, lo que permite reproducir tu estudio.
¿El porcentaje por debajo del precio inicial es la probabilidad de caída?
No. Es solo la proporción entre trayectorias remuestreadas del historial, no una probabilidad calibrada del futuro.