幂律策略回测器

无前视偏差的逐月滚动回测：分位再平衡、定投基准、手续费与滑点

什么是幂律策略回测器？

幂律策略回测器测试“低分位买入、高分位减仓”的月度规则，并用相同初始资金和月度投入与机械定投比较。模型每个月只使用当时以前的数据重新拟合，避免把未来信息偷带进历史结果。

如何使用幂律策略回测器？

选择起始日期、初始资金、月度投入和买卖分位，再输入真实手续费与滑点。重点比较最终价值、最大回撤、交易次数、费用和持仓暴露，而不是只看收益最高的一组参数。

使用时要注意什么？

回测不包含税费、流动性限制、交易所故障或未来制度变化；反复调参会产生过拟合。逐月数据也无法模拟月内急跌急涨的真实成交路径，因此结果不是收益承诺。

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