멱법칙 전략 백테스터

멱법칙 전략 백테스터 사용 가이드

이 백테스터는 멱법칙 백분위가 낮을 때 BTC를 매수하고 높을 때 일부 매도하며, 매달 과거 데이터로 다시 적합하고 수수료와 슬리피지를 반영합니다. 그런 다음 같은 현금 흐름을 받는 기계적 적립식 매수(DCA)와 결과를 비교합니다.

입력 항목

• 시작 날짜(2014-01-01부터 1년 전까지, 기본값 2018-01-01)
• 초기 자본(기본값 $10,000)과 월 적립액(기본값 $500)
• 매수 백분위 ≤(기본값 25)와 매도 백분위 ≥(기본값 90)
• 매수당 현금 비율(기본값 50%)과 매도당 BTC 비율(기본값 25%), 각각 5–100%
• 편도 수수료와 슬리피지(bps, 기본값 10과 5)
• 프리셋: 보수형(Conservative), 균형형(Balanced), 적극형(Active) 또는 저장·가져온 설정

표시되는 결과

• 전략과 DCA의 최종 가치 및 납입 원금
• 각각의 최대 낙폭
• 거래 횟수, 수수료, 고노출 기간(BTC ≥ 50%), 최종 자산 배분
• 자산 곡선, 최근 20건의 거래, CSV 또는 감사용 JSON 내보내기

사용 방법

1. 프리셋을 불러오거나 날짜와 현금 흐름을 설정하세요.
2. 매수·매도 백분위를 설정하세요(매수가 더 낮아야 합니다).
3. 배분 비율, 수수료, 슬리피지를 조정하세요.
4. 최종 가치와 낙폭을 DCA와 비교하세요.
5. 거래 내역을 검토하거나 내보내세요.

계산식

매달 첫 주간 시점에서: 이전 데이터로 다시 적합하고, 적립액을 더한 뒤 백분위를 계산합니다. 매수 기준 이하이면 매수: 명목가치 = 현금 × 배분 비율 ÷ (1 + 수수료), BTC = 명목가치 ÷ (종가 × (1 + 슬리피지)). 매도 기준 이상이면 매도: 매도 대금 = BTC × 매도 비율 × 종가 × (1 − 슬리피지) × (1 − 수수료). DCA는 같은 시점에 같은 비용으로 매번 적립액 전부를 매수합니다.

계산 예시

현금 $10,000에 50%면 예산은 $5,000이고, 명목가치 = 5,000 ÷ 1.001 = $4,995.00, 수수료 $5.00입니다. 종가 $40,000에 슬리피지 5 bps면 $40,020에 체결되어 약 0.12481 BTC를 매수하고, 현금 $5,000이 남습니다.

결과 해석

• 최종 가치를 낙폭 및 노출도와 함께 따져 보세요.
• 거래가 적다는 것은 기준에 거의 도달하지 않았다는 뜻이므로 결과는 주로 적립액이 좌우합니다.
• DCA는 항상 전액 BTC로 보유합니다.

한계와 주의사항

• 과거 데이터 시뮬레이션이며 초기 데이터는 희소합니다.
• 월 단위 결정이므로 월중 움직임과 호가창 체결은 반영되지 않습니다.
• 같은 히스토리로 기준값을 튜닝하면 과최적화 위험이 있습니다.

자주 묻는 질문

미래 데이터를 사용하나요?

아닙니다. 각 결정은 해당 날짜 이전의 가격만으로 다시 적합합니다.

왜 거래가 한 건도 없었나요?

백분위가 설정한 기준에 한 번도 도달하지 않았기 때문입니다. 매수 기준을 높이거나 매도 기준을 낮추세요.

비용은 어떻게 적용되나요?

거래마다 편도 bps로 적용됩니다. 슬리피지는 체결가를 불리하게 만들고, 수수료는 매수 시 명목가치에, 매도 시 매도 대금에 부과됩니다. DCA도 같은 비용을 냅니다.