Backtester de estrategia con indicador compuesto
La herramienta convierte la puntuación compuesta transparente (valor de la ley de potencia, tendencia, caída, momentum y baja volatilidad) en reglas: comprar con puntuación baja y reducir con puntuación alta. Cada observación mensual usa solo datos anteriores, incluye comisiones y deslizamiento, y el resultado se compara con un DCA con los mismos flujos y costes.
La interfaz interactiva de este laboratorio está en inglés; la guía de abajo describe todas las entradas, el método y los límites.
Datos de entrada
- Capital inicial (USD; por defecto 10.000) y aportación mensual (USD; por defecto 500)
- Comprar con puntuación ≤ (1–98; por defecto 30) y reducir con puntuación ≥ (2–99; por defecto 75)
- % de efectivo por compra (1–100; por defecto 50) y % de BTC por venta (1–100; por defecto 25)
- Comisión y deslizamiento por operación (0–500 pb; por defecto 10 y 5)
- Cinco pesos value, trend, drawdown, momentum y risk (0–100; por defecto 30/20/20/20/10)
Qué muestra
- Valor final de la estrategia y del DCA
- Caída máxima, comisiones totales y número de operaciones
- Tiempo de alta exposición (% de meses con BTC ≥ 50 % de la cartera)
- Curva de capital de la estrategia frente al DCA
- Exportación CSV (fecha, puntuación, precio, valor de la estrategia y del DCA) e instantánea permanente
Cómo usarla
- Fija el capital inicial y la aportación mensual.
- Elige las puntuaciones de compra y de reducción; la de compra debe ser menor.
- Ajusta los porcentajes de compra y venta, la comisión, el deslizamiento y los cinco pesos.
- Compara valor final, caída máxima y comisiones con el DCA.
- Exporta el CSV para revisar mes a mes o crea una instantánea para guardar la configuración.
Fórmula
En cada observación mensual (última observación semanal del mes, hasta 240 meses): se suma la aportación y se calcula la puntuación = Σ(componente × peso) / Σ pesos. Si puntuación ≤ nivel de compra y efectivo > 1 USD: nocional = efectivo × % de compra / (1 + comisión), precio = cierre × (1 + deslizamiento). Si no, con puntuación ≥ nivel de reducción y BTC en cartera: vende BTC × % de venta a cierre × (1 − deslizamiento), menos comisión. DCA: BTC += aportación / (1 + comisión) / (cierre × (1 + deslizamiento)).
Ejemplo
Puntuación del mes 28 (≤ 30), efectivo 6.000 USD y 50 % por compra → presupuesto 3.000 USD. Comisión de 10 pb: nocional = 3.000 / 1,001 ≈ 2.997,00 USD, comisión ≈ 3,00 USD. Precio 60.000 USD con 5 pb de deslizamiento → 60.030 USD. BTC comprado = 2.997,00 / 60.030 ≈ 0,049925 BTC; quedan 3.000 USD en efectivo.
Cómo interpretarlo
- Valora el valor final junto con la caída máxima y la exposición, no solo la rentabilidad.
- Muy pocas operaciones indican que la puntuación casi nunca alcanzó los umbrales; el resultado refleja sobre todo aportaciones acumuladas en efectivo.
- El DCA paga la misma comisión y deslizamiento, así que la diferencia entre curvas viene de las reglas, no de los supuestos de costes.
Limitaciones y avisos
- No existe un único conjunto de pesos correcto; optimizar umbrales una y otra vez sobre el mismo historial confunde ruido con estructura.
- Los datos mensuales no reproducen la trayectoria del precio ni la ejecución dentro del mes.
- Se necesitan al menos 24 observaciones mensuales; la herramienta no busca umbrales ni pesos óptimos.
Preguntas frecuentes
¿El backtest del indicador compuesto usa datos del futuro?
No. Cada observación de la API histórica usa solo información disponible en esa fecha, y el rango de cada componente se compara solo con meses anteriores.
¿Por qué no se generaron operaciones?
La puntuación nunca bajó al nivel de compra ni subió al de reducción. Sube el nivel de compra, baja el de reducción o cambia los pesos y vuelve a mirar.
¿Puede comprar y vender en el mismo mes?
No. Hay como máximo una acción por mes: primero se evalúa la compra y solo si no hay compra se evalúa la venta.