Công cụ mô phỏng kịch bản Bitcoin bằng block bootstrap
Công cụ ghép các khối lợi nhuận tuần liên tiếp lấy từ lịch sử Bitcoin thành nhiều đường giá mô phỏng, giữ lại một phần quan hệ ngắn hạn giữa các tuần mà cách rút từng tuần độc lập làm mất. Kết quả dùng seed cố định nên tái lập được, và được trình bày như một dải kịch bản để kiểm tra áp lực, không phải dự báo giá.
Giao diện tương tác của phòng nghiên cứu này hiện bằng tiếng Anh; phần hướng dẫn bên dưới mô tả đầy đủ dữ liệu đầu vào, phương pháp và giới hạn.
Dữ liệu đầu vào
- Kỳ hạn mô phỏng: 52, 104, 156 hoặc 260 tuần (mặc định 104)
- Số đường mô phỏng: 250, 500, 1.000 hoặc 2.000 (mặc định 1.000)
- Độ dài khối liên tiếp: 1, 4, 8, 13 hoặc 26 tuần (mặc định 8)
- Seed tái lập (chuỗi tối đa 80 ký tự; mặc định open-intelligence-2026)
- Dữ liệu: giá đóng cửa tuần từ /api/btc-price-history
Kết quả hiển thị
- Giá khởi điểm (giá đóng cửa tuần gần nhất)
- Giá cuối kỳ trung vị kèm khoảng P10–P90
- Tỷ lệ đường kết thúc thấp hơn giá khởi điểm
- Trung vị sụt giảm tối đa và mức sụt giảm của nhóm 10% đường tệ nhất
- Biểu đồ log các dải P10, P25, P50, P75, P90 theo từng tuần; xuất JSON và tạo snapshot vĩnh viễn
Cách sử dụng
- Chọn kỳ hạn mô phỏng theo tuần.
- Chọn số đường mô phỏng; nhiều đường hơn cho phân vị ổn định hơn.
- Chọn độ dài khối; khối dài giữ được nhiều cấu trúc chuỗi hơn.
- Giữ nguyên seed để tái lập, hoặc đổi seed để xem kết quả thay đổi bao nhiêu.
- Xem dải P10–P90 như một vùng kiểm tra áp lực, rồi xuất JSON hoặc tạo snapshot.
Công thức
Lợi nhuận tuần r = ln(P_t / P_(t−1)), chỉ dùng các cặp quan sát cách nhau tối đa 10 ngày. Mỗi đường: chọn ngẫu nhiên điểm bắt đầu khối, lấy liên tiếp “độ dài khối” lợi nhuận (vòng lại đầu chuỗi khi hết dữ liệu), giá × e^r cho đến đủ kỳ hạn. Bộ sinh số ngẫu nhiên được khởi tạo từ seed. Các dải là phân vị P10–P90 của giá ở mỗi tuần trên toàn bộ đường mô phỏng.
Ví dụ tính
Giá khởi điểm giả định $100.000, kỳ hạn 104 tuần với khối 8 tuần → mỗi đường ghép 104 / 8 = 13 khối. Nếu một khối có tổng lợi nhuận log 0,10 thì giá sau khối đó = 100.000 × e^0,10 ≈ $110.517.
Cách đọc kết quả
- Dải P10–P90 cho biết phạm vi kết quả của các đường lấy mẫu lại, không phải xác suất đã hiệu chỉnh cho tương lai.
- Nếu đổi độ dài khối hoặc seed mà dải thay đổi mạnh, kết quả nhạy với giả định mô phỏng.
- Mức sụt giảm của 10% đường tệ nhất giúp ước lượng mức chịu đựng cần thiết trong kịch bản xấu.
Lưu ý và giới hạn
- Lấy mẫu lại giả định lợi nhuận tương lai giống phân phối quá khứ; không mô phỏng thay đổi cấu trúc, đứt gãy thanh khoản hay cú sốc chưa từng xảy ra.
- Lịch sử sớm có ít dữ liệu; các khoảng cách lớn hơn 10 ngày bị loại khỏi tập lợi nhuận.
- Các mức P10–P90 không phải giá mục tiêu hay khuyến nghị đầu tư.
Câu hỏi thường gặp
Block bootstrap khác bootstrap thông thường thế nào?
Bootstrap thông thường rút từng tuần độc lập; block bootstrap rút các khối nhiều tuần liên tiếp, nên giữ lại một phần quan hệ ngắn hạn như các chuỗi tăng hoặc giảm liền nhau.
Seed dùng để làm gì?
Seed khởi tạo bộ sinh số ngẫu nhiên. Cùng seed và cùng thiết lập trên cùng dữ liệu sẽ cho cùng kết quả, giúp người khác tái lập nghiên cứu của bạn.
Tỷ lệ đường kết thúc dưới giá khởi điểm có phải xác suất giảm giá không?
Không. Đó chỉ là tỷ lệ trong các đường lấy mẫu lại từ lịch sử, không phải xác suất đã hiệu chỉnh cho tương lai.