리스크는 진입가와 손절가의 거리, 보상은 진입가와 목표가의 거리입니다. 1:2는 틀리면 1단위 손실, 맞으면 2단위 이익을 뜻하며 비용 전 기준입니다. 목표·손절이 현실적이고 실행비용을 포함해야 의미가 있습니다.
투명한 공식
보상/리스크 = |목표 − 진입| ÷ |진입 − 손절|; 손익분기 승률 = 리스크 ÷ (리스크 + 보상)
계산 예시
100달러를 위험에 두고 200달러를 목표로 하면 손익비는 1:2이고 비용 전 손익분기 승률은 33.3%입니다. 수수료와 슬리피지를 포함하면 필요한 승률은 더 높아집니다.
이 순서로 계산
- 정의된 셋업으로 진입·손절·목표를 정합니다.
- 실제 리스크·보상 금액을 계산합니다.
- 손익분기 승률로 변환합니다.
- 비용과 분할 청산을 반영합니다.
자주 하는 실수
- 비율을 좋게 보이려고 목표만 변경.
- 목표 도달 확률 무시.
- 비용이 큰 전략에 총손익비만 사용.
다음 검증
자주 묻는 질문
1:3이 항상 1:2보다 좋은가요?
아닙니다. 먼 목표는 도달 확률이 낮을 수 있으므로 보상과 승률을 함께 평가해야 합니다.
수수료가 손익분기에 어떤 영향을 주나요?
평균 손실을 늘리고 평균 이익을 줄여 필요한 승률을 높입니다.
분할 익절을 모델링해야 하나요?
네. 가중평균 청산가와 남은 포지션 리스크를 사용하세요.
이 페이지는 계산·연구 프레임을 제공하며 투자·법률·세무 조언이 아닙니다.
