CryptoRebateHubGráfico de volatilidad realizada de Bitcoin
Actualizado: · CryptoRebateHub Editorial Team
Representa la volatilidad realizada anualizada de Bitcoin a 30 y 90 días a partir de rendimientos logarítmicos diarios, y distingue entre compresión tranquila, expansión de tendencia y regímenes de shock. Útil para dimensionar posiciones y comparar el riesgo actual con el historial.
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La herramienta interactiva se abre en inglés; los números, las fórmulas y los gráficos son los mismos que se explican en esta página.
Datos de entrada
- Ninguna; usa los cierres diarios de BTCUSDT en Binance desde agosto de 2017.
Qué muestra
- Líneas de volatilidad realizada a 30 y 90 días con bandas sombreadas baja (0–35 %) y alta (70–180 %)
- Volatilidad actual a 30 días (30D Vol) y a 90 días (90D Vol)
- Rentabilidad del precio a 30 días
Cómo usarla
- Lee las tarjetas actuales de 30D Vol y 90D Vol.
- Comprueba si la de 30 días está por encima o por debajo de la de 90 días.
- Sitúa el nivel de hoy respecto a las bandas baja y alta.
- Compara con la rentabilidad a 30 días para ver si la volatilidad llega con subidas o con caídas.
- Revisa los picos pasados para comparar el régimen actual con shocks anteriores.
Fórmula
r_t = ln(P_t / P_(t−1)); σ_n = desviación típica muestral de los últimos n rendimientos logarítmicos diarios; volatilidad anualizada = σ_n × √365 × 100 (n = 30 o 90). P_t es el cierre diario.
Ejemplo
Si la desviación típica muestral a 30 días de los rendimientos logarítmicos diarios es del 2,5 %: 0,025 × √365 = 0,025 × 19,105 ≈ 47,8 % anualizada, entre las bandas baja (< 35 %) y alta (> 70 %).
Cómo interpretarlo
- Una volatilidad a 30 días muy por encima de la de 90 días suele marcar un nuevo shock o una aceleración de la tendencia.
- Una volatilidad a 30 días muy por debajo de la de 90 días indica compresión, que a menudo ha precedido a movimientos mayores en cualquier dirección.
- La volatilidad describe la magnitud, no la dirección.
Limitaciones y avisos
- La volatilidad realizada mira hacia atrás y no predice la volatilidad ni la dirección futuras.
- Usa anualización de 365 días para un mercado 24/7; las cifras difieren de las fuentes que usan 252.
- Los cierres de un solo exchange pueden diferir ligeramente de los precios de índice.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula la volatilidad realizada de Bitcoin?
Es la desviación típica muestral de los rendimientos logarítmicos diarios a 30 o 90 días, multiplicada por la raíz cuadrada de 365 para anualizarla.
¿Qué nivel de volatilidad es normal en Bitcoin?
El gráfico sombrea por debajo del 35 % como baja y desde el 70 % como alta; compara la lectura actual con su propio historial y no con la de las acciones.
¿Es volatilidad implícita?
No. Es volatilidad realizada (histórica) a partir de precios pasados; la volatilidad implícita procede de los precios de las opciones y no se muestra aquí.