Monitor de anomalías de Bitcoin Intelligence
La herramienta compara el cambio mensual de 6 indicadores de Bitcoin con sus cambios anteriores y usa la mediana y la desviación absoluta mediana (MAD) para calcular un z robusto. Separa las anomalías estadísticas de las señales direccionales de trading, y cada puntuación usa solo datos anteriores al punto evaluado.
La interfaz interactiva de este laboratorio está en inglés; la guía de abajo describe todas las entradas, el método y los límites.
Datos de entrada
- Meses de referencia histórica: control deslizante de 12 a 60 (por defecto 36)
- Datos automáticos: historial mensual de métricas (20 años, hasta 240 observaciones) vía /api/bitcoin-intelligence-anomalies
Qué muestra
- Tarjetas para 6 indicadores: percentil de la ley de potencia, años de adelanto sobre el soporte, precio/media de 200 semanas, caída desde el ATH, rentabilidad a un año y volatilidad anualizada
- Cada tarjeta muestra el último valor, el cambio Δ frente al mes anterior, el z robusto y la gravedad (normal, moderate, high, critical)
- Tabla de meses recientes con anomalías (hasta 24 meses): fecha, indicador, gravedad, z robusto y Δ
- Enlaces al JSON de la API de anomalías y a la página de metodología
Cómo usarla
- Deja la referencia en 36 meses o muévela entre 12 y 60.
- Lee la tarjeta de cada indicador, fijándote en la gravedad y el z robusto.
- Revisa la tabla de anomalías recientes para ver qué mes y qué indicador saltó.
- Contrasta la causa con el indicador original y la metodología antes de sacar conclusiones.
Fórmula
Cambio = valor de este mes − valor del mes anterior. Referencia = hasta N cambios anteriores del mismo indicador (N = meses de referencia). Z robusto = 0,67448975 × (cambio − mediana de la referencia) ÷ MAD de la referencia; si la MAD es 0 se usa la desviación estándar. Se necesitan al menos 8 cambios previos; si no, el estado es insufficient-history. Gravedad según |z|: ≥ 2 moderate, ≥ 3 high, ≥ 4 critical.
Ejemplo
Los cambios anteriores del percentil de la ley de potencia tienen una mediana de +1,0 puntos y una MAD de 2,0. Este mes el percentil sube 10 puntos. Z robusto = 0,6745 × (10 − 1,0) ÷ 2,0 = 0,6745 × 4,5 ≈ 3,04, así que la gravedad es high (≥ 3 pero < 4).
Cómo interpretarlo
- Un z robusto positivo indica un cambio al alza mayor de lo habitual y uno negativo, a la baja; la magnitud es lo que fija la gravedad.
- Una referencia corta (12 meses) es sensible al periodo reciente; una larga (60 meses) es más estable pero se adapta más despacio.
- Varios indicadores anómalos en el mismo mes suelen reflejar un único gran movimiento de precio, no varios sucesos independientes.
Limitaciones y avisos
- Una anomalía estadística no es una dirección de precio ni una señal de compra o venta.
- Una puntuación alta no prueba que los datos sean erróneos; los cambios de régimen, los mercados extremos y las muestras cortas también la generan.
- La API devuelve insufficient_history si hay menos observaciones que meses de referencia + 3.
Preguntas frecuentes
¿Por qué mediana y MAD en lugar de media y desviación estándar?
La mediana y la MAD se dejan arrastrar menos por meses extremos del pasado, así que la puntuación es más estable en series cripto de colas gruesas.
¿La puntuación usa datos del futuro?
No. Cada puntuación usa solo los cambios observados antes del cambio evaluado.
¿Puedo obtener los datos por API?
Sí. GET /api/bitcoin-intelligence-anomalies con lookback=12–60 (por defecto 36) y limit=1–60 (por defecto 24), sin clave de API.