암호화폐 봇 백테스트에 수수료와 슬리피지를 반영하는 법

핵심 답변: 현실적인 봇 백테스트에는 양방향 수수료, 스프레드, 슬리피지, 지연, 부분 체결, 보유 비용, 실패 주문, 검증된 페이백이 필요합니다.

순수익 공식

순수익 bps = 총수익 - 진입 수수료 - 청산 수수료 - 스프레드 - 양방향 슬리피지 - 펀딩·대출 - 실패 비용 + 실제 페이백을 사용하세요.

신호 캔들 종가 문제

캔들이 끝난 뒤 알 수 있는 신호를 같은 종가에 체결하면 불가능한 타이밍을 가정합니다. 다음 체결 이벤트, 당시 호가, 지연 후 가격과 깊이를 사용하세요.

메이커 확률과 부분 체결

모든 지정가를 메이커로 두지 마세요. 예상 수수료 = 메이커 확률 × 메이커 요율 + 테이커 확률 × 테이커 요율로 시작할 수 있습니다.

슬리피지와 실패

유동성, 주문 크기, 변동성, 시간대별로 슬리피지를 나누고 API 타임아웃, 주문 거절, Post Only 취소를 보존하세요.

시나리오

기준은 실제 역할 혼합, P75 슬리피지, 중간 지연을 사용하고 스트레스는 P90/P95와 0 페이백을 사용하세요. 포지션 크기 도구와 비교합니다.

자주 묻는 질문

고정 슬리피지를 써도 되나요?

초기 가정일 뿐 시장 상태에 따라 달라져야 합니다.

실패 주문을 삭제해도 되나요?

아닙니다. 생존자 편향이 생깁니다.

최대 페이백을 넣어도 되나요?

실제 정산 기록만 보수적으로 사용하세요.

결론

백테스트는 실제 마찰 이후 남는 엣지를 추정해야 합니다.