비트코인 샤프·소르티노 비율
BTC 일일 수익률 기반 365일 위험조정 수익. 거의 전체 폭의 메인 캔버스, 집중 모드, 해석 가이드와 데이터 방법론을 제공하며 차트 허브 복귀 경로와 도구 센터의 컴팩트 버전도 유지됩니다.
메인 분석 캔버스
BTC 일일 수익률 기반 365일 위험조정 수익
읽는 방법
시간 주기와 현재 지표 위치를 확인한 뒤 역사적 구간, 추세 방향, 관련 차트와 교차 검증합니다.
근거 기반 해석
사이트 해석 엔진은 공통 시장 맥락, 읽는 관점, 확인 조건, 약화 조건과 다음 교차검증 차트를 제공합니다. 공통 맥락은 이 차트 자체 지표가 아니며 가격 예측도 아닙니다.
보기 관계
비트코인 샤프·소르티노 비율 읽는 법
이 대시보드는 일별 로그 수익률로 비트코인의 365일 롤링 샤프 비율과 소르티노 비율을 계산해, 최근 수익률이 전체 변동성과 하방 위험을 감수할 만했는지 보여 줍니다. 사이클 간 위험 조정 성과를 비교하려는 투자자를 위한 도구입니다.
결과 해석
- 1 초과는 지난 1년 수익률이 해당 위험 지표 1단위를 넘었다는 뜻입니다.
- 소르티노가 샤프보다 높으면 변동성 중 하락한 날에서 나온 비중이 더 작다는 뜻입니다.
- 음수는 지난 1년간 일평균 로그 수익률이 0 미만이었다는 뜻입니다.
한계와 주의사항
- 무위험 수익률을 0%로 사용합니다. 실제 현금 수익률을 반영하면 샤프는 더 낮아집니다.
- 롤링 비율은 지난 1년만 설명하며 미래 성과를 예측하지 않습니다.
- 로그 수익률 평균은 단순 수익률 평균과 다르므로 다른 사이트의 값과 다를 수 있습니다.
