신뢰할 수 있는 백테스트는 미래 데이터 누수를 막고 체결 가능한 가격을 사용하며 수수료·슬리피지·지연·펀딩비를 포함하고 표본외 기간을 평가합니다. 수익만으로는 부족하며 낙폭·거래수·시장 국면 의존·파라미터 민감도를 봐야 합니다.
투명한 공식
전략 순수익 = 총 거래 손익 − 수수료 − 슬리피지 − 펀딩비 − 실행 실패 비용
계산 예시
거래당 총우위 8bps 전략이 왕복 수수료 5bps와 슬리피지 2bps를 내면 펀딩·오류 전 1bp만 남습니다. 작은 가정 변화가 겉보기 우위를 없앨 수 있습니다.
이 순서로 계산
- 테스트 전 신호 정의를 고정합니다.
- 시간순 훈련·테스트 구간을 사용합니다.
- 모든 실행비용을 모델링합니다.
- 실전 배포 전 페이퍼 트레이딩을 합니다.
자주 하는 실수
- 한 표본에서 수백 파라미터 최적화.
- 실제 체결 불가능한 종가 사용.
- 거래소 장애·호출 제한 무시.
다음 검증
자주 묻는 질문
미래참조 편향이란?
과거 시점에 알 수 없던 정보를 의사결정에 사용하는 오류입니다.
표본외 데이터는 얼마나 필요하나요?
여러 시장 국면과 의미 있는 거래수를 포함해야 하며 보편적 최소치는 없습니다.
봇은 언제 실전에 투입해야 하나요?
안정된 페이퍼 결과·운영 모니터링·리스크 한도·소규모 통제 실전 테스트 이후입니다.
이 페이지는 계산·연구 프레임을 제공하며 투자·법률·세무 조언이 아닙니다.
