幂律策略并排比较
以相同资金、费用和历史区间并排比较三套无前视偏差的幂律策略
什么是幂律策略并排比较?
幂律策略并排比较实验室用同一段历史、相同初始资金、月度投入、手续费和滑点,同时运行三套逐月滚动幂律策略。
如何使用幂律策略并排比较?
分别调整买卖分位与每次调仓比例,比较期末价值、DCA、回撤、费用、交易次数和高暴露时间;不要只按最终收益排序。
使用时要注意什么?
三套策略共享同一模型假设,不能证明幂律未来有效。增加更多参数和预设会提高过拟合风险。
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