加密相关性矩阵

主流币 30 天收益相关系数热力图

什么是加密相关性矩阵？

相关性矩阵计算主流币之间近 30 天日收益的皮尔逊相关系数并以热力图呈现：+1 完全同涨同跌，0 无关，−1 完全反向。

如何使用加密相关性矩阵？

组合分散的关键不是持币数量而是相关性——五个相关系数 0.9 的币约等于一个币。挑选相关性低的资产搭配，才能真正降低组合波动。

使用时要注意什么？

加密市场在暴跌时相关性会急剧趋同（"危机中一切相关性归一"），平静期测得的低相关在极端行情下未必成立。

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