암호화폐 상관관계 매트릭스

주요 코인 간 가격 상관관계 시각화

암호화폐 상관관계 매트릭스이란?

상관관계 매트릭스는 주요 코인 간 최근 30일 일일 수익률의 피어슨 상관계수를 히트맵으로 보여줍니다: +1은 완전 동행, 0은 무관, −1은 완전 역행입니다.

암호화폐 상관관계 매트릭스 사용 방법

분산의 핵심은 코인 개수가 아니라 상관관계입니다 — 상관계수 0.9인 코인 다섯 개는 사실상 한 포지션입니다. 상관관계가 낮은 자산을 조합해야 포트폴리오 변동성이 실제로 줄어듭니다.

사용 시 주의할 점은?

크립토 시장은 폭락 시 상관관계가 급격히 1로 수렴합니다('위기에는 모든 상관관계가 1이 된다'). 평온기에 측정한 낮은 상관관계가 극단 장세에서는 성립하지 않을 수 있습니다.

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